Плотность вероятности

Пло́тность вероя́тности — один из способов задания вероятностной меры на евклидовом пространстве $\R^n$ . В случае когда вероятностная мера является распределением случайной величины, говорят о плотности случайной величины.

Плотность вероятности[]

Пусть $\mathbb{P}$ является вероятностной мерой на $\R^n$ , то есть определено вероятностное пространство $\left(\mathbb{R}^n,\mathcal{B}(\mathbb{R}^n),\mathbb{P}\right)$ , где $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ обозначает борелевскую σ-алгебру на $\R^n$ . Пусть $m$ обозначает меру Лебега на $\R^n$ .

Определение 1. Вероятность $\mathbb{P}$ называется абсолютно непрерывной (относительно меры Лебега) ( $\mathbb {P} \ll m$ ), если любое борелевское множество нулевой меры Лебега также имеет вероятность нуль:

\forall B\in {\mathcal {B}}(\mathbb {R} ^{n}),\;(m(B)=0)\Rightarrow (\mathbb {P} (B)=0).

Если вероятность $\mathbb{P}$ абсолютно непрерывна, то согласно теореме Радона-Никодима существует неотрицательная борелевская функция $f:\mathbb {R} \to [0,\infty )$ такая, что

\mathbb {P} (B)=\int \limits _{B}f(x)\,dx

,

где использовано общепринятое сокращение $m(dx)\equiv dx$ , и интеграл понимается в смысле Лебега.

Определение 2. Функция $f$ , определённая выше, называется производной Радона-Никодима вероятности $\mathbb{P}$ относительно меры $m$ или плотностью вероятности $\mathbb{P}$ (относительно меры $m$ ):

f={\frac {d\mathbb {P} }{dx}}

.

Свойства плотности вероятности[]

Плотность вероятности определена почти всюду. Если $f$ является плотностью вероятности $\mathbb{P}$ и $f(x)=g(x)$ почти всюду относительно меры Лебега, то и функция $g$ также является плотностью вероятности $\mathbb{P}$ .

Интеграл от плотности по всему пространству равен единице:

\mathbb {P} \left(\mathbb {R} ^{n}\right)=\int \limits _{\mathbb {R} ^{n}}f(x)\,dx=1

.

Обратно, если $f(x)$ — неотрицательная п.в. функция, такая что $\int _{\mathbb {R} ^{n}}f(x)\,dx=1$ , то существует абсолютно непрерывная вероятностная мера $\mathbb{P}$ на $\R^n$ такая, что $f(x)$ является её плотностью.

Замена меры в интеграле Лебега:

\int \limits _{\mathbb {R} ^{n}}\varphi (x)\,\mathbb {P} (dx)=\int \limits _{\mathbb {R} ^{n}}\varphi (x)\,f(x)\,dx

,

где $\varphi :\mathbb {R} ^{n}\to \mathbb {R}$ любая борелевская функция, интегрируемая относительно вероятностной меры $\mathbb{P}$ .

Плотность случайной величины[]

Пусть определено произвольное вероятностное пространство $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ , и $X:\Omega \to \mathbb{R}^n$ случайная величина (или случайный вектор). $X$ индуцирует вероятностную меру $\mathbb{P}^X$ на $\left(\mathbb {R} ^{n},{\mathcal {B}}(\mathbb {R} ^{n})\right)$ , называемую распределением случайной величины $X$ .

Определение 3. Если распределение $\mathbb{P}^X$ абсолютно непрерывно относительно меры Лебега, то его плотность $f_{X}={\frac {d\mathbb {P} ^{X}}{dx}}$ называется плотностью случайной величины $X$ . Сама случайная величина $X$ называется абсолютно непрерывной.

Таким образом для абсолютно непрерывной случайной величины имеем:

\mathbb {P} (X\in B)=\int \limits _{B}f_{X}(x)\,dx

.

Замечания[]

Не всякая случайная величина абсолютно непрерывна. Любое дискретное распределение, например, не является абсолютно непрерывным относительно меры Лебега, а потому дискретные случайные величины не имеют плотности.

Функция распределения абсолютно непрерывной случайной величины $X$ непрерывна и может быть выражена через плотность следующим образом:

F_{X}(x_{1},\ldots ,x_{n})=\mathbb {P} \left(X\in \prod \limits _{i=1}^{n}(-\infty ,x_{i}]\right)=\int \limits _{-\infty }^{x_{n}}\!\!\ldots \!\!\int \limits _{-\infty }^{x_{1}}f_{X}(x'_{1},\ldots ,x'_{n})\,dx'_{1}\ldots dx'_{n}

.

В одномерном случае:

F_{X}(x)=\int \limits _{-\infty }^{x}f_{X}(x')\,dx'

.

Если $f_{X}\in C(\mathbb {R} ^{n})$ , то пиздец, и

{\frac {\partial ^{n}}{\partial x_{1}\ldots \partial x_{n}}}F_{X}(x_{1},\ldots ,x_{n})=f_{X}(x_{1},\ldots ,x_{n})

.

В одномерном случае:

{\frac {d}{dx}}F_{X}(x)=f_{X}(x)

.

Математическое ожидание функции от абсолютно непрерывной случайной величины может быть записано в виде:

\mathbb {E} [g(X)]=\int \limits _{\mathbb {R} ^{n}}g(x)\,\mathbb {P} ^{X}(dx)=\int \limits _{\mathbb {R} ^{n}}g(x)\,f_{X}(x)\,dx

,

где $g:\mathbb {R} ^{n}\to \mathbb {R}$ — борелевская функция, так что $\mathbb {E} [g(X)]$ определено и конечно.

Плотность преобразования случайной величины[]

Пусть $X:\Omega \to \mathbb{R}^n$ — случайная величина, и $g:\mathbb {R} ^{n}\to \mathbb {R} ^{n}$ — инъективная непрерывно дифференцируемая функция такая, что $J_{g}(x)\not =0,\;\forall x\in \mathbb {R} ^{n}$ , где $J_{g}(x)$ — якобиан функции $g$ в точке $x$ . Тогда случайная величина $Y = g(X)$ также абсолютно непрерывна, и её плотность имеет вид: