ФЭНДОМ


Коэффицие́нт эксце́сса в теории вероятностей — мера остроты пика распределения случайной величины.

Определение Править

Пусть задана случайная величина X, такая что \mathbb{E} |X|^4 < \infty. Пусть \mu_4 обозначает четвёртый центральный момент: \mu_4 = \mathbb{E}\left[(X - \mathbb{E}X)^4\right], а \sigma = \sqrt{\mathrm{D}[X]}стандартное отклонение X. Тогда коэффициент эксцесса задаётся формулой:

\gamma_2 = \frac{\mu_4}{\sigma^4} - 3.

Замечание Править

Свойства коэффициента эксцесса Править

\gamma_{2,Y} = \frac{1}{n^2}\sum\limits_{i=1}^n \gamma_{2,X_i},

где \gamma_{2,Y},\gamma_{2,X_i},\; i=1,\ldots,n — коэффициенты эксцесса соответствующих случайных величин.

См. также Править


Эта статья содержит материал из статьи Коэффициент эксцесса русской Википедии.

Обнаружено использование расширения AdBlock.


Викия — это свободный ресурс, который существует и развивается за счёт рекламы. Для блокирующих рекламу пользователей мы предоставляем модифицированную версию сайта.

Викия не будет доступна для последующих модификаций. Если вы желаете продолжать работать со страницей, то, пожалуйста, отключите расширение для блокировки рекламы.

Также на ФЭНДОМЕ

Случайная вики